CFA一級數(shù)量統(tǒng)計部分的總結(jié)。臨近考試的這段時間也是同學(xué)們備考CFA考試的關(guān)鍵時間，澤稷小編今天也是為大家?guī)砹?a href="http://m.qsvy.cn/article/24462.html" target="_blank">CFA一級數(shù)量統(tǒng)計部分的相關(guān)講解，如果有同學(xué)在備考相關(guān)方面的課程可以一起來看一看。

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       一、幾個利率的概念  

       1. EAR—effective annual rate.  EAR=(1+periodic rate)^m-1,periodic rate=年利率/m, m=每年compound的次數(shù) 當(dāng)m->無窮時,EAR=e^rate-1, rate[2nd][e^x]-1   Ordinary annuities(現(xiàn)金流在期末)與annuities due(現(xiàn)金流在期初),需將計算器調(diào)整成BGN模式,[2nd][BGN][2nd][set]   永久年金perpetuity， PV=PMT/IY   Uneven 現(xiàn)金流的PV和FV 計算NPV  [CF][2nd][CLR Work] Initial cash outlay [Enter] [↓]period 1 cash flow [+-][Enter] [↓][↓]period 2 cash flow [+-][Enter] ……  [↓][↓]period n cash flow [+-][Enter] [NPV]discount rate [Enter] [↓][CPT]   FV要分別計算再累加

       2.BDY--Bank discount yield銀行貼現(xiàn)率（T-bill以此報價）

       BDY =D/F*360/t其中D是折現(xiàn)額（face value-購買價格），F(xiàn)是面值！轉(zhuǎn)換也是采用360，不是復(fù)利，該指標缺陷很大 

       3.持有期收益Holding period return  Holding period yield-HPY=(P1-P0+Div)/P0顧名思義  

       4.Money-weighted return and time-weighted return  計算Money-weighted return資金加權(quán),統(tǒng)計每期cash flow,計算使PV inflow=PV outflow的IRR計算器IRR [CF][2nd][CLR Work] Initial cash outlay [Enter] [↓]period 1 cash flow [+-][Enter] [↓][↓]period 2 cash flow [+-][Enter] ……  [↓][↓]period n cash flow [+-][Enter] [IRR][CPT]   time-weighted return時間加權(quán):先計算每期的HPR,在進行算幾何平均數(shù)。 如果繼續(xù)投資的收益率比前一期低，則時間加權(quán)的收益率高，如果繼續(xù)投資的收益率高，則資金加權(quán)的收益率高。這是CFA課程知識點中要多注意的。  

       5.Effective annual yield  EAY=（1+HPY）^(365/t)-1實際年收益率，基于365天進行復(fù)利計算！  

       6.Money market yield（CD equivalent yield） 

       貨幣市場收益率rmm=HPY×360/t---基于360天進行計算！是一個按照360天每年進行單利轉(zhuǎn)換的收益率，相比而言， EAY則是一個按照365天每年進行復(fù)利轉(zhuǎn)換（compound daily）的收益率！  BDY是一個比較特殊的比率，因為它是基于面值計算的；貨幣市場收益率和BDY之間是可以相互轉(zhuǎn)換的---他們之間的橋梁是HPY！Rmm=360*Rbd/(360-t*Rbd)同時， EAY的計算也是要靠HPY的，所以HPY是非常重要的概念!EAY和Rmm都是年化的HPY。 

       7.Bond equivalent yield  BEY債券等價收益率—這是一個單獨的收益率！因為美國的債券是每半年支付一次利息的，所以將任何一種債券轉(zhuǎn)換成每半年支付利息的債券，計算收益率，再將結(jié)果乘以2，即可得到BEY  Corporate finance 中working capital management中BEY=HPR*365/t 》》澤稷網(wǎng)校CFA網(wǎng)課試聽資格領(lǐng)取

       二、統(tǒng)計概念和市場收益

         descriptive statistics描述性統(tǒng)計：用于總結(jié)大量數(shù)據(jù)的重要特征，得到有用的信息。 inferential statistics推論性統(tǒng)計：基于樣本來對總體進行預(yù)測、估計或judgement。  

       1.Types of measurement scales  Nominal scales：包含最少信息，沒有順序。  Ordinal scales：每個observation被歸到一個類別中，而這些類別都是按一定特征排序的。 Interval scales：向Ordinal scales一樣提供相對的ranking，且每個類的間隔是相等的。 Ratio scales：除了向Ordinal scales一樣提供相對的ranking，且每個類的間隔是相等的，還有true zero point作為原點。  

       2.頻率分布frequency distribution  Absolute frequency，modal interval：出現(xiàn)頻率最多的區(qū)間，cumulative absolute frequency，cumulative relative frequency  

       3.均值mean  總體均值population mean：μ=∑Xi/N 樣本均值sample mean：X‾=∑Xi/n  Deviation from the mean，到均值的離差一般為0。

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